Применение опционных конструкций вместо стопов при торговле фьючерсами и акциями.План вебинара:
Теоретическая часть.
1. Краткий базис по торговле опционами: внутренняя стоимость, временная стоимость, греки, теоретическая цена, подразумеваемая волатильность. Почему возможен отказ от стопов при торговле опционами.
2. Планирование позиций в опционном аналитике option.ru. Понятие дельта-нейтральной позиции.
3. Формула синтетики и простейшие стратегии: синтетический опцион, синтетический стреддл, синтетический стренгл. Почему возможно прикрытие сделок по фьючерсам с помощью простых стратегий.
4. Соотношение риск-прибыль в опционной торговле. В каком случае использование опционов для хежирования вас разорит.
Практическая часть.
1. Планирование сделки в Квике (разберем какой-нибудь простой уровень по инструменту Si или Br), как прикрыть позицию опционами ( применяем понятия из теоретической части).
2. Вход и ведение сделки, на что обращать внимание.
3. Управление позицией, контроль дельты в опционном аналитике.
Комментариев нет:
Отправить комментарий